Rodák z Burgeisu u Ötzu přišel do Čech pravděpodobně již jako vyučený sochař. Nejdříve působil jako tovaryš v dílně Matyáše Bernarda Brauna, někdy kolem roku 1728 se stal samostatným mistrem, oženil se a usadil v Jaroměři.

V témže roce zavítal také do Žďáru, kde se nakonec kvůli zakázkám dlouhodobě zdržoval v letech 1729 -1739. Tomuto umělci přisuzují odborníci především autorství soch na hlavním oltáři v kostele a víme také, že byl právě on autorem modelu procesní sochy svatého Jana Nepomuckého, kterou posléze ze stříbra vytvořil pražský zlatník Jan Norbert Diesbach. Theny pak ještě reliéfy vyzdobil nosítka pod tuto sochu, nosítka se však na rozdíl od sochy vlastní zachovala do dnešních dní.

S příchodem silné umělecké osobnosti Řehoře Thenyho naplno zasáhl žďárský klášter umělecký styl největšího barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Theny byl nejmladším přímým Braunovým spolupracovníkem a zároveň jeho krajanem, pocházel také z Burgeisu u Ötzu. S Braunem se podílel na významných zakázkách v nejplodnějším období Braunovy dílny v letech 1717 – 1720. Thenyho stopa je patrná v Kuksu, v jedné z nejvýznamnějších Braunových realizací, kde byl jeho hlavním spolupracovníkem. V roce 1723 pracuje Theny již zcela samostatně na kompozičně velmi náročném hlavním oltáři mariánského poutního kostela ve Staré Boleslavi. Theny získal u Brauna takové postavení, že ho jeho mistr pověřuje realizací zakázky na výzdobu klášterního kostela v Kladrubech. Theny tvoří v letech 1726 – 1728 impozantní santiniovský hlavní oltář i výzdobu chórových lavic. V Jaroměři a v Kladrubech pracuje společně s Jiřím Františkem Pacákem. Vzájemné rozhraní jejich činnosti není zpočátku příliš čitelné, v pozdějších dílech však staví Theny, oproti Pacákově poněkud ztěžklému a do jisté míry i rutinnímu expresivnímu pojetí, rovnováhu v pohybu a výrazovou oduševnělost.